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Intesa Sanpaolo supera largamente i requisiti patrimoniali del comprehensive assessment

Torino, Milano, 28 ottobre 2014 – Intesa Sanpaolo prende atto degli annunci effettuati oggi dalla Banca Centrale Europea e dall’Autorità Bancaria Europea in merito ai risultati del 2014 EU-wide Comprehensive Assessment, l’esercizio condotto dalle predette autorità sui bilanci al 31 dicembre 2013 delle banche europee e costituito dalla verifica della qualità degli attivi (AQR) e dalla simulazione dell’impatto di uno scenario macroeconomico negativo sulla solidità patrimoniale (Stress Test).

Per il Gruppo Intesa Sanpaolo, il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio) risultante dal comprehensive assessment ha superato largamente le soglie minime richieste dall’esercizio.

Rispetto a un dato di partenza pari a 11,95% (1), il CET1 ratio è risultato, considerando il capital gain derivante dalla partecipazione in Banca d’Italia (2) (circa 1,8 miliardi di euro) e le altre misure patrimoniali realizzate nel 2014 (3) (circa 0,4 miliardi di euro), pari a:

▪ 12,47% nell’AQR, con un capitale in eccesso di circa 12,7 miliardi di euro rispetto al requisito minimo dell’ 8%;

▪ 11,97% nello scenario base dello Stress Test (4), con un capitale in eccesso di circa 11,6 miliardi di euro rispetto al requisito minimo dell’ 8%;

▪ 9,02% nello scenario avverso dello Stress Test (4), con un capitale in eccesso di circa 10,9 miliardi di euro rispetto al requisito minimo del 5,5% (5).

Senza considerare il capital gain derivante dalla partecipazione in Banca d’Italia e le altre misure patrimoniali realizzate nel 2014, il CET1 ratio è risultato pari a:

▪ 11,70% nell’AQR (6), con un capitale in eccesso di circa 10,5 miliardi di euro rispetto al requisito minimo dell’ 8%;

▪ 11,23% nello scenario base dello Stress Test (4)(7), con un capitale in eccesso di circa 9,4 miliardi di euro rispetto al requisito minimo dell’ 8%;

▪ 8,31% nello scenario avverso dello Stress Test (4)(8), con un capitale in eccesso di circa 8,7 miliardi di euro rispetto al requisito minimo del 5,5%.

In particolare, l’esercizio ha confermato la solidità dello stato patrimoniale del Gruppo Intesa Sanpaolo in tutte le cinque aree oggetto dell’AQR, che hanno registrato (ante imposte):

1. per il campione di crediti analizzati con riferimento al 31 dicembre 2013, rettifiche aggiuntive su crediti deteriorati limitate a 466 milioni di euro (9), che - date le informazioni attualmente disponibili - si può stimare, sulla base della dinamica del tasso di copertura del campione in oggetto successivamente al 31 dicembre 2013, siano per circa la metà già incluse nei risultati del primo semestre 2014;

2. per la proiezione sull’intero portafoglio crediti selezionato per l’AQR, rettifiche aggiuntive irrilevanti (8 milioni di euro) su crediti deteriorati (10);

3. per le rettifiche collettive calcolate esclusivamente ai fini dell’esercizio - secondo i criteri prudenziali del Challenger Model, che differiscono dai criteri contabili e non hanno pertanto impatti sui risultati di conto economico e stato patrimoniale - rettifiche aggiuntive per 498 milioni di euro (11). Tale importo non beneficia della compensazione tra eccessi e carenze di coperture tra categorie di portafogli nell'ambito del complesso dei crediti in bonis, prevista dalle regole di vigilanza in vigore ma non consentita dai criteri prudenziali dell'esercizio. Secondo simulazioni interne, condotte applicando le regole previste dal manuale BCE, considerando tale compensazione si perverrebbe a risultati inferiori a 100 milioni di euro di rettifiche aggiuntive;

4. per il Credit Value Adjustment dei derivati finanziari, nessuna rettifica aggiuntiva (12);

5. per il fair value delle attività finanziarie contabilizzate nella categoria di livello 3, inclusi i derivati, rettifiche aggiuntive irrilevanti (650 mila euro) (13).

Inoltre, per il Gruppo Intesa Sanpaolo il leverage ratio (secondo la definizione CRD4/CRR), rispetto a un dato di partenza pari a 6,24% (14), è risultato pari a 6,12% nell’AQR (15).

“Gli eccellenti risultati del Comprehensive Assessment confermano la grande forza del Gruppo Intesa Sanpaolo, posso affermarlo con orgoglio a nome di tutte le persone che lavorano nella nostra Banca”, ha dichiarato Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo.

“Intesa Sanpaolo ha bilanci tra i più solidi a livello internazionale, come evidenziato chiaramente dall’esercizio della Banca Centrale Europea. Disponiamo di un eccesso di capitale pari a 12,7 miliardi di euro rispetto all'Asset Quality Review e di 10,9 rispetto allo scenario avverso dello Stress Test, a conferma di quanto indicato nel Piano d'Impresa. Sono risultati che rafforzano ulteriormente il nostro programma di erogazione di dividendi e di 170 miliardi di euro di nuovo credito a medio e lungo termine destinato a imprese e famiglie nell’arco di Piano. Superato con successo questo impegnativo passaggio del Comprehensive Assessment, che a mio avviso rappresenta il pilastro dell'Unione Bancaria e in senso più ampio un importante passo in avanti dell'Unione Europea, guardiamo al futuro con serenità e grande determinazione nel raggiungere gli obiettivi previsti nel Piano d'Impresa”.


____________________________
(1) Voce A6 dell’allegato template 2014 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME predisposto dalla BCE (che, secondo i criteri dell’esercizio, non include il capital gain derivante dalla partecipazione in Banca d’Italia anche se è stato registrato nell’esercizio 2013)
(2) Voce C1 dell’allegato template 2014 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME predisposto dalla BCE
(3) Voce H dell’allegato template Risultati del Comprehensive Assessment
(4) Considerando l’impatto che porta al livello di capitale più basso nell’arco del triennio 2014-2016
(5) Voce I dell’allegato template Risultati del Comprehensive Assessment
(6) Voce B3 dell’allegato template 2014 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME predisposto dalla BCE
(7) Voce B5 dell’allegato template 2014 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME predisposto dalla BCE
(8) Voce B7 dell’allegato template 2014 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME predisposto dalla BCE
(9) Riga D1 e colonna D.C dell’allegato template 2014 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME predisposto dalla BCE
(10) Riga D1 e colonna D.D dell’allegato template 2014 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME predisposto dalla BCE
(11) Riga D1 e colonna D.E dell’allegato template 2014 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME predisposto dalla BCE
(12) Riga D11 e colonna D.I dell’allegato template 2014 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME predisposto dalla BCE
(13) Riga D12 e colonna D.I dell’allegato template 2014 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME predisposto dalla BCE
(14) Voce F1 dell’allegato template 2014 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME predisposto dalla BCE
(15) Voce F3 dell’allegato template 2014 COMPREHENSIVE ASSESSMENT OUTCOME predisposto dalla BCE
 

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